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dc.contributor.authorRestrepo Estrada, María Isabel-
dc.date.accessioned2017-02-23T16:48:32Z-
dc.date.available2017-02-23T16:48:32Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationRestrepo Estrada, M. I. (2012). Estimating portfolio value at risk with GARCH and MGARCH models. Perfil de Coyuntura Económica, (19), 77-92.es_ES
dc.identifier.issn16574214-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10495/6448-
dc.descriptionEl objetivo de este artículo es estimar algunos modelos GARCH, univariados y multivariados, para los retornos diarios de un portafolio compuesto por cinco activos del mercado financiero colombiano, con el fin de evaluar cual muestra mejor desempeño en el cálculo del Valor en Riesgo del portafolio. Para calcular el VaR, con un nivel de confianza del 95%, se le asigna igual peso a los activos en el portafolio. Los resultados muestran que los modelos GARCH univariados tienen mejor desempeño que los MGARCH en la estimación del VaR del portafolio.es_ES
dc.description.abstractThe aim of this paper is to estimate GARCH models, univariate and multivariate, for the daily returns of a portfolio consisting of five Colombian financial market assets, in order to evaluate which shows better performance in estimating the Value at Risk of the portfolio. To calculate VaR, with a confidence level of 95%, equal weight is assigned to the assets in the portfolio. The results show that the univariate GARCH models outperform the MGARCH in estimating the VaR of the portfolio.es_ES
dc.format.extent77-92es_ES
dc.format.mimetypeapplication/pdfes_ES
dc.language.isoenes_ES
dc.publisherUniversidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Económicases_ES
dc.type.hasversioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.sourceinstname: Universidad de Antioquiaes_ES
dc.sourcereponame: Repositorio Institucional Universidad de Antioquiaes_ES
dc.sourcePerfil de Coyuntura Económicaes_ES
dc.subjectModelos Garches_ES
dc.subjectValor en riesgoes_ES
dc.titleEstimating portfolio value at risk with GARCH and MGARCH modelses_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees_ES
dc.relation.numero19es_ES
Aparece en las colecciones: Ciencias Sociales y Humanidades

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